金融データのボラティリティにおいて、「価格の下落時の方が上昇時よりもボラティリティが大きくなる」という非対称性をモデル化したものはどれか。

EGARCH（Exponential GARCH）モデルなどは、情報の正負（好材料・悪材料）がボラティリティに与える非対称な影響（レバレッジ効果）を記述できる。