債券のコンベクシティ（Convexity）に関する記述として、正しいものはどれか。

コンベクシティは価格・利回り曲線の「曲がり具合（凸性）」。デュレーション（直線近似）の誤差を補正。正のコンベクシティは、金利低下時の上昇幅を大きく、上昇時の下落幅を小さくする（投資家に有利）。ゼロクーポン債の方がコンベクシティは大きい。