VaRの算出において、過去の変動データをそのまま用いてシミュレーションする手法はどれか。

2026年5月26日

ヒストリカル・シミュレーション法は、過去の市場価格の変動実績に基づき損失額を算出する。

プット価格、コール価格、原資産価格、権利行使価格の現在価値の間の関係式を何というか。

低い行使価格のコールを買い、高い行使価格のコールを売る戦略を何と呼ぶか。