予想される最大損失額VaRにおいて、信頼区間を99%とする場合、損失がその額を超える確率は。

2026年5月26日

99%VaRとは、100回に1回（1%の確率）程度しか発生しないような大きな損失額を意味する。

満期の異なるオプションを組み合わせ、時間の経過による利益を狙う戦略を何と呼ぶか。

「ヘッジ有効性の評価」において、高い有効性があると認められる一般的な範囲はどれか。