オプション価格の「ボラティリティに対する感応度」を示すギリシャ文字はどれか。

2026年5月26日

ベガは、インプライド・ボラティリティが1%変化した際のオプション価値の変化量を示す。

債券先物の理論価格計算に用いる「短期金利」として適切なものはどれか。

VaR（バリュー・アット・リスク）において、分布の歪み（スキューネス）を考慮する際に有効な手法は。