VaR（バリュー・アット・リスク）において、分布の歪み（スキューネス）を考慮する際に有効な手法は。

2026年5月26日

分散共分散法は正規分布を前提とするが、モンテカルロ法は非線形な損益や歪んだ分布にも対応できる。

オプション価格の「ボラティリティに対する感応度」を示すギリシャ文字はどれか。

金利キャップの買い手は、市場金利がキャップ・レートを上回った際に何を受け取るか。