ソルティノ・レシオ（Sortino Ratio）がシャープレシオと異なる点は何か。

シャープレシオがすべての変動（標準偏差）をリスクとするのに対し、ソルティノ・レシオは投資家にとって不利益な下落方向の変動（下方偏差）のみをリスクとして評価する。