VaR (Value at Risk) において、損失分布が正規分布に従うとき、信頼水準95%のVaRを平均μ、標準偏差σを用いて表すとどうなるか。

2026年3月27日

正規分布の95%分位点は μ + 1.645σ であり、これを超える確率は5%となる。

非比例再保険における「アグリゲート・ストップロス」の対象となるのはどれか。

パレート分布において、α > 1 のとき、期待値 E[X] を表す式はどれか（θは最小値）。