金利の期間構造モデルにおいてショートレートが負になることを防ぐためボラティリティがショートレートの平方根に比例するモデルはどれか。

コックス・インガーソル・ロスモデルは平均回帰性を持ちつつ確率微分方程式の拡散項により金利の非負性を保証している。

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