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銀行業務検定デリバティブ 3級

「銀行業務検定デリバティブ 3級」の記事一覧

非常に深いイン・ザ・マネーの状態にあるコール・オプションのデルタはいくつに近づくか。

確実に行使される状態のコールのデルタは1（100%）に近似する。

2026年5月26日

理論価格より先物価格が割高な時、どのような取引を行えば利益を得られるか。

割高な方を売り、割安な方を買うのが裁定取引（アービトラージ）の基本である。

2026年5月26日

ボラティリティが極めて低い時、アット・ザ・マネー付近のガンマはどうなるか。

満期直前や低ボラティリティのアット・ザ・マネーではガンマが急増する。

2026年5月26日

通貨スワップの時価に影響を与える主な要因はどれか。

通貨スワップは為替変動と金利変動の両方の影響を受ける。

2026年5月26日

金利が1%変化した時のプレミアムの変化額を示す指標はどれか。

ロー（Rho）は金利の変化に対するオプション価格の感応度を示す。

2026年5月26日

資産の価格変動損益と利息の合計（全収益）を交換する取引を何というか。

TRSは対象資産の保有に伴う経済効果をすべて移転する。

2026年5月26日

デリバティブ取引において、相対で契約内容を柔軟に決定できる取引形態はどれか。

店頭（OTC）取引は顧客と金融機関が直接条件を交渉して行う。

2026年5月26日

債券にクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）を組み込んだ商品を何というか。

CLNは信用リスクを債券の形で証券化したものである。

2026年5月26日

市場が将来の価格変動が激しくなると予想した場合、IVはどう変化するか。

不確実性が高まると予想されるとインプライド・ボラティリティ（IV）は上昇する。

2026年5月26日

同一満期で異なる行使価格のコールとプットを組み合わせ、プレミアムをゼロにする手法を何というか。

オプションの買いと売りを組み合わせ、ネットの支払プレミアムを相殺する手法である。

2026年5月26日