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Lv006

「Lv006」の記事一覧

調整係数Rの近似式 R ≒ 2θE[X] / E[X^2] において、分母の項が大きくなると破産確率はどう変化するか。

分母（損害額の2次モーメント）が大きくなるとRが小さくなり、破産確率の上限は上昇する。

2026年3月27日

ビュールマン・ストラウブ・モデルがビュールマン・モデルと異なる点はどれか。

ビュールマン・ストラウブ・モデルは、各期間の保険金額や契約件数などの「露出量」の違いを考慮できる。

2026年3月27日

混合ポアソン分布において、混合分布の分散が平均より大きくなる現象を何と呼ぶか。

混合分布により平均（λ）にばらつきが生じると、全体の分散は平均を上回る過分散状態になる。

2026年3月27日

期待ショートフォール（ES）について、VaRと比較した際の特徴はどれか。

ESはVaRが満たさない劣加法性を満たすため、ポートフォリオのリスク管理に適している。

2026年3月27日

チェインラダー法において、特定のセルに異常値がある場合に用いられる「メディアン法」の利点はどれか。

平均ではなく中央値（メディアン）を用いることで、少数の異常な事故データによる歪みを防ぐことができる。

2026年3月27日

再保険における「優先順位（Priority）」という用語が指す意味はどれか。

非比例再保険において、再保険者が支払いを開始するまでの元受会社負担分を優先順位と呼ぶ。

2026年3月27日

複合ポアソン過程において、安全割増率θが0の場合、破産確率はどうなるか。

安全割増がなければ、長期的には資産は必ず負の領域に到達するため、破産確率は1となる。

2026年3月27日

ゼロ効用原理に基づいて算出される保険料において、効用関数が指数関数の場合に一致する原理はどれか。

効用関数 u(x) = (1-exp(-ax))/a を用いたゼロ効用原理は指数原理に帰着する。

2026年3月27日

対数正規分布のn次モーメントが存在するための条件はどれか。

対数正規分布はすべての正の次数についてモーメントが存在するが、積率母関数は収束しない。

2026年3月27日

ポアソン過程における事象の発生間隔が独立かつ同一の指数分布に従う性質を何と呼ぶか。

指数分布の無記憶性により、過去の発生状況によらず将来の発生確率は一定となる。

2026年3月27日