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Lv009

「Lv009」の記事一覧

デリバティブ取引の契約詳細を定めるために参照される共通の定義集を何というか。

金利や為替の計算方法などを世界共通で定めるルールブックである。

2026年5月26日

行使価格の異なる3つのオプションを組み合わせ、利益範囲を限定する戦略はどれか。

低い・中間・高いの3つの行使価格を1:2:1の比率で組み合わせる。

2026年5月26日

金利変化に対する価格の変化が曲線的であることを示す性質を何というか。

金利と価格の関係が直線ではない（凸がある）ことを指す。

2026年5月26日

通貨スワップにおいて、需要の偏りから発生するスプレッドを何というか。

ドルの調達難などの需給要因で発生する金利の歪みをベーシスという。

2026年5月26日

行使価格と満期までの期間の両方を軸にしてボラティリティを立体的に表したものを何というか。

満期と行使価格の二次元でIVの構造を捉えるための概念である。

2026年5月26日

原資産価格がバリアに接近した際、ベガ（ボラティリティ感応度）はどうなるか。

バリア付近では権利の発生が不安定になるため、ボラティリティの影響が極大化する。

2026年5月26日

デルタ・ヘッジを頻繁に行い、ガンマから利益を得ようとする手法を何というか。

価格変動に合わせて細かくヘッジを修正し、小刻みな利益を積み上げる。

2026年5月26日

異なる期間の指標（例：3ヵ月Liborと6ヵ月Libor）を交換するスワップを何というか。

同じ通貨内で参照する金利の期間（テナー）が異なるものを交換する。

2026年5月26日

カウンターパーティの信用リスクを考慮してデリバティブの時価を調整することを何というか。

自社から見た相手方のデフォルトリスクを価格に反映させる調整である。

2026年5月26日

期間中の最高値や最安値を行使価格として利用できるオプションを何というか。

後出しで最も有利な価格を選択できるため、プレミアムは非常に高い。

2026年5月26日