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Lv009

「Lv009」の記事一覧

コピュラを用いて複数種目のリスクを統合する際極端な損失が同時に発生する傾向を測る尺度はどれか。

極端な裾の事象が同時発生する確率の極限として定義されシステミックリスクの評価などに用いられる。

2026年3月27日

生存時間分析において観測不可能な個体差によるハザードの不均一性を捉えるために導入される変数はどれか。

個体ごとに異なる潜在的な脆弱性を乗法的な確率変数として組み込んだモデルをフレイルティモデルと呼ぶ。

2026年3月27日

ソルベンシーマージン比率の算出において巨大災害やパンデミックなど通常の予測を超えるリスクはどれか。

過去の統計から予測が困難な大規模災害などによる巨額の保険金支払いに備えるリスク資本である。

2026年3月27日

確率微分方程式において与えられたブラウン運動に対して構成される適合した解を何と呼ぶか。

同一の確率空間上で与えられたブラウン運動の軌道から一意に定まる解を確率微分方程式の強解と呼ぶ。

2026年3月27日

空間データの自己相関をモデル化し未観測地点の値を既知のデータから最適に内挿する手法で用いる関数はどれか。

地点間の距離に応じたデータの分散を関数化したものであり空間的な依存関係を定量化するために用いる。

2026年3月27日

運用環境や長寿化の変動リスクを労使間で分担し財政悪化時に給付額を自動調整する制度はどれか。

あらかじめ定めたルールに従い積立金の状況に応じて将来の給付水準を変動させることでリスクを分散する制…

2026年3月27日

事後分布からのサンプリングが困難な場合マルコフ連鎖を用いて目標分布からのサンプルを生成する手法はどれか。

複雑な事後分布を持つベイズ推定などにおいて数値積分を回避するために利用されるモンテカルロ法である。

2026年3月27日

エンベディッドバリューの計算において現有契約から将来生み出される利益の現在価値を表すものはどれか。

将来の税引き後法定利益をリスクに応じて割り引いた現在価値を保有契約価値と呼ぶ。

2026年3月27日

パラメータ自体も何らかの確率分布に従うと仮定し事前分布にさらにハイパーパラメータを導入するモデルはどれか。

データが持つ階層的な構造を多段階の確率分布で表現し柔軟な推論を可能にするモデルである。

2026年3月27日

偏微分方程式の解を確率微分方程式に従う確率過程の期待値として表現する公式はどれか。

偏微分方程式と確率過程を決定論的アプローチと確率論的アプローチで結びつける重要な公式である。

2026年3月27日