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Lv010

「Lv010」の記事一覧

チェインラダー法における「進展係数の安定性」を検定するための手法として用いられる統計量はどれか。

隣接する経過年数間での進展の順位の一貫性を調べることで、モデルの妥当性を評価する。

2026年3月27日

拡散近似（Diffusion Approximation）において、サープラス過程をブラウン運動で近似したときの破産確率はどのような関数で表されるか。

平均と分散を一致させたブラウン運動による近似では、破産確率は資産uに対して指数減少する。

2026年3月27日

信頼度 Z = n / (n + K) において、データの分散が非常に大きく、個体間の差が非常に小さい場合のKの挙動はどうなるか。

個体内分散が大きく個体間分散が小さいとKは増大し、結果として信頼度Zは小さくなる。

2026年3月27日

二つの独立なガンマ分布 Ga(α1, θ) と Ga(α2, θ) の和が従う分布はどれか。

尺度パラメータθが共通であれば、ガンマ分布は形状パラメータαに関して再生性を持つ。

2026年3月27日

劣加法性（Subadditivity）を満たさないVaRにおいて、この性質が満たされる特殊なケースはどれか。

正規分布（または楕円分布族）に従うリスク同士の加算であれば、VaRも劣加法性を満たす。

2026年3月27日

損害額Xに対して自留額dの超過損害再保険があるとき、元受の支払分散 Var[min(X, d)] と元の分散 Var[X] の関係はどうなるか。

自留額によるカットオフは分布の広がりを抑制するため、分散は必ず減少する。

2026年3月27日

クラメール・ルンドベルグ・モデルの一般化において、クレーム発生がポアソン過程ではなく「再生過程」に従うモデルを何と呼ぶか。

発生間隔が独立同一な任意の分布に従う再生過程を用いたモデルをスパール・アンダーセン・モデルと呼ぶ。

2026年3月27日

支払備金の分布を評価する「ブートストラップ法」において、再サンプリングの対象となるものはどれか。

GLM等のモデルから得られた残差をランダムに入れ替えて擬似的な三角形を多数生成する。

2026年3月27日

混合指数分布（複数の指数分布の重み付き和）のハザード関数の挙動はどうなるか。

異なる故障率を持つ集団の混合は、時間の経過とともに生存率の高い（ハザードの低い）集団が残るため、全…

2026年3月27日

(a, b, 1)クラスの分布が(a, b, 0)クラスと異なる点はどれか。

(a, b, 1)クラスは、ゼロの確率を調整した（Zero-modified）離散分布の集合である。

2026年3月27日