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Lv018

「Lv018」の記事一覧

「既発生既報告備金（Case Reserve / OS備金）」とは、具体的にどのような金額か。

事故報告を受けて査定担当者が個々の事案ごとに積み立てた未払金の見積もりを指す。

2026年3月27日

複合ポアソン過程における「第1回クレーム発生時刻」 T1 の分布は何に従うか。

ポアソン過程において、事象の発生間隔（および第1回の発生時刻）は指数分布に従う。

2026年3月27日

「一般化パレート分布（GPD）」において、形状パラメータ ξ < 0 のとき、分布の台（サポート）はどうなるか。

ξが負の場合、分布は右側に有界（有限な上限を持つ）となり、非常に大きな損失が理論上発生しないモデルと…

2026年3月27日

コヒーレントなリスク尺度の「正の同次性（Positive Homogeneity）」とはどのような性質か。

リスクの規模をk倍にすれば、算出されるリスク量もk倍になるという性質である。

2026年3月27日

再保険契約の「純保料（Net Premium）」算出時に「プロフィット・コミッション」を考慮する場合、これは元受会社にとってどのような影響があるか。

再保険勘定で利益が出た場合に再保険者が元受に一部を払い戻す制度であり、元受のコスト低減につながる。

2026年3月27日

チェインラダー法における「年次別（事故年度別）進展」に相関がある場合、マック法による分散推定はどうなるか。

年度間に正の相関（カレンダー年度効果など）がある場合、独立を仮定するマック法は真の分散を過小に評価…

2026年3月27日

Wang変換 g(u) = Φ(Φ^{-1}(u) + λ) において、λ > 0 のとき g(u) と u の関係はどうなるか。

λ > 0 のとき歪み関数 g(u) は u よりも大きくなり、これがリスク割増として機能する。

2026年3月27日

対数正規分布において、E[X^n]（n次モーメント）を求める式に含まれる指数項はどれか。

対数正規分布のn次モーメントは exp(nμ + n^2σ^2/2) で与えられる。

2026年3月27日

破産確率 ψ(u) が ψ(u) = C exp(-Ru) と正確に一致するための条件（損害額分布に関するもの）はどれか。

損害額が指数分布の場合、ルンドベルグの不等式は等式となり、破産確率は純粋な指数減少関数となる。

2026年3月27日

ポアソン分布のパラメータλをガンマ分布で混合したとき、負の二項分布 P(X=k) のパラメータr（成功回数）はガンマ分布のどのパラメータと一致するか。

混合モデルにおいて、ガンマ分布の形状パラメータαがそのまま負の二項分布のパラメータrに対応する。

2026年3月27日