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Lv027

「Lv027」の記事一覧

チェインラダー法で、進展係数の算出から特定の年度を除外する（Outlier調整）主な目的はどれか。

非反復的な特大損害が進展係数に混入すると、将来予測を不当に引き上げてしまうため、これを除外する。

2026年3月27日

ビュールマン・モデルにおいて、個体間分散（VHM）が非常に大きいことは何を意味するか。

VHMが大きいほど集団が不均質であることを示し、個別の実績データを料率に反映させる意義（信頼度）が高ま…

2026年3月27日

Value at Risk (VaR) と比較した際の期待ショートフォール (ES) の短所として挙げられる点はどれか。

ESはVaRを超える「平均」であるため、VaRそのものよりも検証の統計的難易度が高い。

2026年3月27日

二項分布 B(n, p) において、期待値と分散が等しくなるのはどのようなときか。

二項分布の分散 np(1-p) は常に期待値 np より小さいため、厳密にはpが極めて小さい時のみ近似的に等しく…

2026年3月27日

超過損害再保険（XOL）において、自留100、限度200（100 xs 100）のとき、損害額が250の場合の再保険者の支払いはいくらか。

自留100を超えた150のうち、再保険枠の上限である100までが支払われる。

2026年3月27日

分散原理 P = E[X] + αVar[X] において、リスクXを2倍（2X）にしたとき、保険料P(2X)はどうなるか。

期待値は2倍、分散は4倍になるため、2E[X] + 4αVar[X] となる。

2026年3月27日

ボーンハッター・ファーガソン法（BF法）において、予定損害率を高く設定しすぎると、支払備金の見積もりはどうなるか。

BF法は未進展分に予定損害額を乗じるため、予定損害率が高いほど備金も多く積まれる。

2026年3月27日

対数正規分布において、期待値がメディアン（中央値）よりも常に大きい理由として正しいものはどれか。

右側に極端に大きな値（巨大損失）が存在するため、平均値が中央値より右に引っ張られる。

2026年3月27日

「初期資産uが無限大」のときの破産確率が0になるために必要な、安全割増率θに関する条件はどれか。

正の安全割増がない場合、資産がいくらあっても長期的には必ず破産する。

2026年3月27日

複合ポアソン過程 S(t) において、Var[S(t)] = λt E[X^2] が成り立つが、E[X^2] は Var[X] と E[X] を用いてどう表せるか。

分散の定義 Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2 を変形したものである。

2026年3月27日