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Lv029

「Lv029」の記事一覧

進展三角形において、特定の行（事故年度）が非常に高い損害率を示している場合、まず疑うべき要因として適切なのはどれか。

特定の事故年度のみの突出は、その期間に発生した個別事象（特大損害）に起因することが多い。

2026年3月27日

対数正規分布において、μ = 0, σ = 1 のとき、メディアンの値はいくらか。

メディアンは exp(μ) = exp(0) = 1 となる。

2026年3月27日

「完全信頼度」を満たすために必要な事故件数 n を求める式 n >= (k/ε)^2 (1+CV^2) において、CVは何を指すか。

CV（Coefficient of Variation）は標準偏差を平均で割った値であり、損害額のばらつきの大きさを反映する。

2026年3月27日

再保険の「プロフィット・コミッション」が計算される際の「利益」から差し引かれないものはどれか。

プロフィット・コミッションは再保険収支に基づいて計算されるため、元受会社の内部的な配当政策は無関係…

2026年3月27日

信頼水準99%のVaR（1日）を、10日間のVaRに換算する際に用いられる「ルートt倍法」の前提条件はどれか。

各日の変動が独立かつ正規分布であれば、t日間の分散はt倍、標準偏差（およびVaR）は√t倍になる。

2026年3月27日

マック法において、進展係数の分散パラメータ σ_j^2 を推定する式に含まれる分母はどれか。

不偏分散の推定と同様の考え方で、重みとなる前期累積支払額の和（または自由度調整後の和）が用いられる。

2026年3月27日

「ルンドベルグの不等式」 ψ(u) <= exp(-Ru) において、初期資産 u = 0 のときの右辺の値はいくらか。

初期資産が0のときの上限は exp(0) = 1 となり、破産確率が1以下であることを示す（自明な上限）。

2026年3月27日

ゼロ効用原理において、保険料Pを求める式 E[u(w + P – X)] = u(w) の左辺 E[u(…)] は何を意味するか。

保険を引き受けた後の、富の不確実性下における満足度の期待値を表している。

2026年3月27日

ガンマ分布の期待値が20、標準偏差が10のとき、形状パラメータαの値はいくらか。

分散 = αθ^2 = 100、期待値 = αθ = 20 より、θ = 5。よって α = 20/5 = 4 となる。

2026年3月27日

ポアソン過程において、一定期間 t 内に少なくとも1件の事故が発生する確率はどれか。

1から「0件である確率 P(N(t)=0) = exp(-λt)」を引いたものである。

2026年3月27日