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Lv030

「Lv030」の記事一覧

ブールマン・ストラウブのクレディビリティモデルにおいて各契約者のデータ量を重み付けするための変数はどれか。

リスク集団ごとに異なる観測期間や契約規模を考慮するため各データの信頼度を調整するウェイトとして用い…

2026年3月27日

保険数理において将来の生存者数を予測する際特定の集団の死亡率が時間とともに低下(改善)していく傾向を何と呼ぶか。

医療の進歩や生活環境の改善などにより平均余命が延びることで特に年金保険において負債が増加するリスク…

2026年3月27日

スパース推定のLASSO回帰において説明変数間に強い相関がある場合にいずれか1つだけが選択され他の係数がゼロになりやすい性質はどれか。

相関の高い変数のグループからランダムに1つが選ばれやすいためデータに微小な変化があると選択される変数…

2026年3月27日

ブラック・ショールズモデルにおけるヨーロピアン・プットオプションの価格の下限は何か。

無裁定条件からプットオプションの価値は行使価格の現在価値から原資産価格を引いた値とゼロの大きい方を…

2026年3月27日

階層ベイズモデルにおいて個々のパラメータの事前分布を決定づけるさらに上位のパラメータを何と呼ぶか。

個別のデータ群が共通の分布から生成されたと仮定する際にその共通分布を規定しデータ全体から推定される…

2026年3月27日

確定給付企業年金において数理計算上の差異の未認識残高を制度の終了や大幅な縮小に伴って一括して費用処理する会計上の手続きはどれか。

事業の売却や年金制度の廃止などにより未認識差異を将来にわたって繰り延べる根拠が失われた際に行われる…

2026年3月27日

極値理論のPOTアプローチで閾値を高く設定しすぎた場合に推定される一般化パレート分布のパラメータにはどのような問題が生じるか。

閾値を高くするとモデルの近似は良くなる(偏りが小さくなる)が超過データのサンプル数が減るため推定値の…

2026年3月27日

ソルベンシー規制において経営環境の極端な悪化を想定し保険会社の財務の健全性を評価するために行われる分析はどれか。

あらかじめ設定した厳しい経済ショックや巨大災害のシナリオ下で自己資本が維持できるかを検証する。

2026年3月27日

ポアソン回帰などで生じる過分散をモデル化する際平均を一定としたまま分散のみをスケーリングする手法で用いられるパラメータはどれか。

擬似尤度法などにおいて分散が平均の定数倍になるよう調整するためのパラメータを分散パラメータ(ディスパ…

2026年3月27日

確率過程の変動の激しさを測る二次変分について標準ブラウン運動の場合その値は時間tに対してどうなるか。

標準ブラウン運動の二次変分は確率1で経過時間tに等しくなるという性質がある。

2026年3月27日