HOME
Lv031

「Lv031」の記事一覧

「リスク・パリティ戦略」の考え方として適切なものは。

資産ごとのボラティリティの違いを考慮し、ポートフォリオ全体のリスクをバランスよく分散させる手法。

2026年5月21日

「IS-LM分析」において、利子率が低下した際に投資が増えるメカニズムを説明する要因はどれか。

調達コストである金利が下がれば、投資プロジェクトの採算性が向上し、設備投資が促進される。

2026年5月21日

アナリストが調査対象企業の経営者から、公表前の「大幅な業績上方修正」を聞いた場合の正しい法的対応は。

未公開の重要事実を知った以上、公表まではインサイダー取引規制の対象となる。

2026年5月21日

ポートフォリオの収益率の「正規分布」からのズレのうち、分布の非対称性（左または右への偏り）を示す指標は。

歪度が負であれば左側（マイナス方向）に裾が長く、大きな損失が発生する確率が高いことを示す。

2026年5月21日

「エージェンシー理論」において、経営者が株主の利益よりも自身の地位や報酬を優先することで生じる損失を何と呼ぶか。

経営者と株主の利害不一致により発生する監視費用や損失の総称。

2026年5月21日

アナリストが作成したレポートの内容について、上司から特定の結論（「買い」にするなど）への書き換えを指示された際の正しい態度は。

専門職としての独立性と誠実性は、社内の不当な圧力に対しても守られなければならない。

2026年5月21日

企業価値評価における「WACC」を計算する際、負債コストに対して考慮すべき税務上の効果は。

支払利息が税務上の費用として認められるため、実質的な負債負担は税引き後のコストとなる。

2026年5月21日

「実質GDP」を算出するために、名目GDPから物価変動の影響を取り除くために用いられる指数を何と呼ぶか。

名目GDPを実質GDPで割った包括的な価格指数。

2026年5月21日

CMAが顧客の利益を最優先に行動することを求める義務を何と呼ぶか。

顧客に対して常に誠実に、かつ自身の利益よりも顧客の利益を優先して行動する義務。

2026年5月21日

債券の「修正デュレーション」が 4.0 で、金利が 1% 上昇した際、債券価格はどう変化するか。

価格変化率 ≒ -修正デュレーション * 金利変化幅＝ -4.0 * 0.01 ＝ -0.04（-4%）となる。

2026年5月21日