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Lv031

「Lv031」の記事一覧

支払備金の「インフレ調整」において、将来の支払額を割り引く際に用いられるべき率はどれか。

将来の貨幣価値の変動を考慮する場合、名目上の運用利回りと物価上昇率の差を考慮する必要がある。

2026年3月27日

一般化パレート分布（GPD）の形状パラメータ ξ = 1 のとき、この分布はどの分布に帰着するか。

ξ > 0 のとき、GPDは標準的なパレート分布の形状をとる。

2026年3月27日

「複合ポアソン過程」の総損害額 S(t) において、歪度を正にする（右に裾を引く）主な要因はどれか。

総損害の歪度は個々の損害額の歪度と正の相関があり、損害額分布の性質が直接反映される。

2026年3月27日

期待ショートフォール（ES）の定義式 (1/(1-α)) ∫[α, 1] VaR_u(X) du において、αを1に近づけたときの極限値は何か。

信頼水準を極限まで高めると、ESは分布の右端、すなわち理論上の最大損失額に一致する。

2026年3月27日

チェインラダー法における「進展係数」の推定において、各事故年度が異なる分散を持つと仮定する最小二乗法の重みはどれか。

マック法などの標準的なモデルでは、前期の累積支払額に比例した分散を仮定し、重みとして C_{i,j} が用い…

2026年3月27日

非比例再保険における「リインストーメント（復元）」が「フリート（無料）」であるとはどういう意味か。

通常は枠の復活に追加料（RP）が必要だが、契約により無償で枠が戻る条件を指す。

2026年3月27日

「エッシャー原理」において、パラメータhが正であるとき、算出される保険料Pと期待値E[X]の大小関係はどうなるか。

h > 0 のとき、エッシャー変換は大きな値の確率を相対的に高めるため、保険料は期待値を上回る。

2026年3月27日

対数正規分布の対数をとった変数が N(μ, σ^2) に従うとき、元の変数のk次モーメントを表す式はどれか。

対数正規分布の積率公式により、指数部分の分散項はkの2乗に比例する。

2026年3月27日

「ルンドベルグの方程式」 1 + (1+θ)E[X]r = M_X(r) において、右辺 M_X(r) が存在しない分布（例：パレート分布）の場合、破産確率はどうなるか。

裾が重い分布では、初期資産に対する破産確率の減少速度が指数関数よりも緩やかになることが知られている。

2026年3月27日

ポアソン過程において、時間間隔[0, t]の発生件数がn件であるとき、その事象発生時刻の条件付分布はどうなるか。

ポアソン過程では、件数が既知の場合、各発生時刻は独立な一様分布からの標本の並び替えと等価になる。

2026年3月27日