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Lv032

「Lv032」の記事一覧

「チェインラダー法」を適用する際のデータとして、既払額（Paid）ではなく報告損害額（Incurred）を用いるメリットはどれか。

報告損害額には既に判明している未払見積（OS備金）が含まれるため、最終損害額への到達が既払金より速い。

2026年3月27日

ビュールマンの信頼度 Z = n / (n + K) において、観測期間（年数）nを2倍にしたとき、Zはどう変化するか。

n/(n+K) はnに関して単調増加だが、増加率は逓減するため2倍までは届かない。

2026年3月27日

ガンマ分布の期待値がμ、分散がVのとき、形状パラメータαはどう表されるか。

期待値 αθ と分散 αθ^2 の関係から、θ = V/μ を期待値の式に代入して α = μ/(V/μ) = μ^2/V となる。

2026年3月27日

コヒーレントなリスク尺度の性質の一つ「正の同次性」 ρ(cX) = cρ(X) が成り立たないリスク尺度の例はどれか。

分散原理では割増がcの2乗に比例するため、この性質を満たさない。

2026年3月27日

「超過損害再保険（XOL）」のプライシングにおいて、発生確率が非常に低い巨大事故のレイヤー（高層）に適用される手法はどれか。

実績データが乏しい高額レイヤーでは、過去の実績（BC法）よりも理論的な分布形状に基づく推計が適してい…

2026年3月27日

ボーンハッター・ファーガソン法（BF法）の推正式における「1 – 1/f」という項は、何を意味するか。

累積進展係数の逆数 1/f が既進展分を示すため、1から引いた残りが将来の未報告分に相当する。

2026年3月27日

「ゼロ効用原理」において、効用関数が u(x) = x のとき、保険料Pはどうなるか。

効用関数が線形であることはリスク中立を意味し、保険料は純保険料に一致する。

2026年3月27日

「ルンドベルグの不等式」が非常に保守的な（破産確率を過大に見積もる）傾向があるのはどのようなケースか。

初期資産が小さい場合、不等式による上限は1に近い値になり、実際の確率との乖離が大きくなりやすい。

2026年3月27日

対数正規分布において、σ^2 = log(1 + CV^2) という関係式があるが、CVは何を指すか。

対数スケールの分散パラメータσ^2は、元の分布の変動係数（CV）のみで決定される。

2026年3月27日

「負の二項分布」の分散を期待値で割った値（分散比）を、パラメータp（成功確率）で表すとどうなるか。

分散 r(1-p)/p^2 を期待値 r(1-p)/p で割ると 1/p となり、p < 1 なので常に1より大きい。

2026年3月27日