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Lv033

「Lv033」の記事一覧

コピュラを用いて多変量分布を構成する際周辺分布としてどのような分布を指定することが可能か。

スクラーの定理により周辺分布の形状(正規分布、ガンマ分布、経験分布など)に一切の制限なく依存構造と分…

2026年3月27日

ソルベンシー・マージン比率の算出において分子となる「自己資本」等に算入できない項目はどれか。

純粋な負債である責任準備金は自己資本には含まれないが危険準備金や価格変動準備金など内部留保的な要素…

2026年3月27日

リスク中立確率測度の下で配当のない株式などの原資産価格を無リスク金利で割り引いた過程はどのような性質を持つか。

無裁定価格理論の基本定理によりリスク中立確率が存在すれば割引資産価格の期待値は現在の価格に等しくな…

2026年3月27日

コックス比例ハザードモデルにおいてベースラインハザード関数の具体的な形状を仮定せずに回帰係数を推定する手法はどれか。

イベントが発生した順序(ランク)のみの情報を用いて尤度関数を構成しベースラインを相殺させてパラメータ…

2026年3月27日

L2正則化(リッジ回帰)が多重共線性の影響を緩和できるのは係数の大きさにどのような制約を課すためか。

目的関数に係数の2乗和のペナルティを加えることで相関の高い変数間で係数が極端に大きな正負の値を取り合…

2026年3月27日

厚生年金基金などが保有する年金資産から将来の給付に必要な金額を差し引いた残額であり制度の余剰または不足を示す概念はどれか。

資産と負債(債務)の差額でありALMにおいては金利変動に対するこのサープラスのボラティリティを管理するこ…

2026年3月27日

生命表において年齢xの人が1年以内に死亡する確率(q_x)を年齢xからx+1までのハザード関数(死力)の積分で表した関係式はどれか。

1年間の生存確率p_xがハザード関数の積分の指数関数のマイナス乗で表されるため死亡確率は1からそれを引い…

2026年3月27日

クレーム発生率などのパラメータに対する事前分布として共役事前分布を用いる最大のメリットはどれか。

尤度関数と掛け合わせた結果の事後分布が事前分布と同じ関数族になり積分計算を回避してパラメータの更新…

2026年3月27日

ベイズ推定において事後分布の解析的な計算が困難な場合に目標分布に漸近するマルコフ連鎖を構築して乱数を生成する手法の総称はどれか。

メトロポリス・ヘイスティングス法やギブスサンプリングなどを活用し高次元の複雑な事後分布からサンプリ…

2026年3月27日

伊藤の補題を用いて関数f(t,W_t)の確率微分を計算する際dW_tの2乗項はどのように置き換えられるか。

確率積分の計算規則において(dW_t)^2 = dt という置き換えが成立することが伊藤の公式の核心である。

2026年3月27日