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Lv035

「Lv035」の記事一覧

チェインラダー法の進展係数を求める際、「直近3ヵ年」のデータのみを用いる手法の主な狙いはどれか。

遠い過去よりも直近の進展パターンの方が将来に近いと判断される場合、期間を限定した平均が有効となる。

2026年3月27日

破産確率 ψ(u) に関する「拡散近似（Brownian Motion Approximation）」において、破産確率が初期資産 u に対して指数的に減少するための条件はどれか。

ドリフト（期待進展）が正であるブラウン運動において、負の領域に到達する確率は指数減少する。

2026年3月27日

二項分布 B(n, p) において、nを大きくし、np = λ（一定）としたときの極限分布はどれか。

これはポアソン少数の法則として知られ、稀に起こる事象の総数をモデル化する基礎となる。

2026年3月27日

再保険契約の「アタッチメント・ポイント」とは何を指す用語か。

損害額がこの点（ポイント）に到達したとき、再保険者の責任が「付着（アタッチ）」することを意味する。

2026年3月27日

「テイル・バリュー・アット・リスク（TVaR）」がコヒーレントなリスク尺度であるための前提条件はどれか。

TVaR（または期待ショートフォール）は、分布の形状に関わらず常にコヒーレントなリスク尺度の4性質を満た…

2026年3月27日

チェインラダー法における「進展係数」がすべて1.0である三角形から算出される支払備金（未払分）の総額はいくらか。

進展係数が1.0であることは、既払額がそれ以上増加しないことを意味するため、将来の支払義務（備金）はゼ…

2026年3月27日

「ルンドベルグの調整係数R」を求める方程式の解は、通常いくつ存在するか（r > 0 の範囲で）。

安全割増が正で積率母関数が存在する場合、方程式は r=0 以外の正の領域で唯一の解 R を持つ。

2026年3月27日

「指数原理」において、リスクXが非常に小さい（0に近い）とき、保険料Pはどの値に近似されるか。

リスクが小さい（またはリスク回避度が小さい）極限では、指数原理は期待値原理（純保険料）に一致する。

2026年3月27日

ワイブル分布の累積分布関数 F(x) = 1 – exp(-(x/θ)^k) において、k > 1 のときのハザード関数（事故発生率）の形状はどうなるか。

k > 1 は「摩耗故障型」と呼ばれ、時間が経過するほど（または損害額が大きくなるほど）発生確率が高まる…

2026年3月27日

ポアソン過程において、強度λを「単位時間あたりの平均発生件数」とするとき、1/λは何を意味するか。

指数分布に従う発生間隔の期待値は、発生率の逆数である 1/λ となる。

2026年3月27日