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Lv047
「Lv047」の記事一覧
「インフォメーション・レシオ」が1.0である運用の評価として、一般的に適切なものは。
TE1%に対して1%の超過収益を安定して出すことは、実務上極めて高いパフォーマンスとされる。
2026年4月24日
「証券市場線(SML)」上で、ある証券が線より「下」にある場合。
リスク(ベータ)に対して、CAPMが予測する収益率よりも低いリターンしか期待できない状態。
2026年4月24日
「資本構成のトレードオフ理論」において、負債のメリットと均衡させるデメリットは。
節税の恩恵(プラス)と、借金しすぎによる破綻リスク(マイナス)が釣り合う点が最適とされる。
2026年4月24日
「デルタ・ヘッジ」を行っている際、オプションの「セータ」による損失(時間的価値の減少)を何で補うか。
時間経過で価値が減る分を、原資産の売り買い(ガンマによる利益)で取り戻そうとするのが基本。
2026年4月24日
「購買力平価(PPP)」の「絶対的」購買力平価が成立しない主な理由は。
現実には「全く同じものが世界中で同じ価格(一物一価)」にはなりにくいため。
2026年4月24日
「包括利益」の表示形式として、日本基準で認められているものは。
どちらの形式でもよいが、当期純利益から包括利益へのつながりを明確に示す必要がある。
2026年4月24日
「PBR = 1 + (ROE – k) / (k – g)」の式から、ROEが資本コストkを上回る企業のPBRは。
超過収益(ROE-k)がプラスであるため、市場価値は簿価(1)にプレミアムが乗った形になる。
2026年4月24日
「デュレーション」を長くしたポートフォリオで、金利が予想外に低下した際。
金利低下=価格上昇であり、デュレーションが長いほどその上昇幅(感応度)は大きくなる。
2026年4月24日
アナリストが会社から「未公表の赤字転落」の情報を聞き、即座に「売り」推奨に変える行為。
未公表の重要事実に基づき、一般投資家に対して不当に有利な(あるいは不利益を避ける)取引を行うのは違…
2026年4月24日
「繰延税金資産」の計上が認められるのは、将来の課税所得の発生がどの程度見込まれる時か。
将来の税負担を減らす「実益」がなければ資産として認められない。
2026年4月24日
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