投資信託のパフォーマンス評価指標である「ソルティノ・レシオ」に関する記述として、正しいものはどれか。

ソルティノ・レシオは、分母に「下方偏差（ダウンサイドリスク）」を用いる。シャープレシオは上昇変動もリスク（標準偏差）として扱うため、ソルティノの方が投資家心理（損をしたくない）に近い評価ができるとされる。