相関係数が「-1」である2つの資産を組み合わせたポートフォリオのリスクについて正しい記述はどれか。

相関係数が-1の場合は2つの資産が逆の動きをするため特定の比率で組み合わせることで理論上リスクをゼロにできる。

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