2つの資産で構成されるポートフォリオにおいて、分散投資によるリスク低減効果が最大となるのは、相関係数がいくつの時か。

相関係数が -1 のとき、2つの資産は完全に逆の動きをするため、特定の比率でリスクをゼロにできる。

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