HOMELv005 サープラス過程 U(t) = u + ct – S(t) において、破産が起こらない確率を L(u) とするとき、L(0) の値はどれか。 2026年3月27日 初期資産ゼロでの生存確率は、安全割増率θを用いて θ / (1 + θ) と表される。 分布の裾が重い（ヘビーテイル）ことを示す指標として、x→∞のときの P(X > x+y) / P(X > x) が1に収束する性質を何と呼ぶか。 指数原理 P = (1/a) * log(E[exp(aX)]) において、a→0 のときの保険料Pの極限値はどれか。
