対数正規分布 LN(μ, σ^2) において、変数 X = exp(Y) としたとき、Y の分布はどれか。

2026年3月27日

対数正規分布の定義そのものであり、その対数は正規分布に従う。

VaR (Value at Risk) の計算において、分布に厚い裾（パレート分布など）を仮定した場合、正規分布を仮定した場合と比較してVaRの値はどうなるか（高信頼水準の場合）。

複合ポアソン過程において、一件あたりの損害額が指数分布（平均1/β）に従うとき、総損害S(t)の期待値はいくらか。