HOMELv025 分散原理において、2つの独立でないリスク X, Y を合算したとき、P(X+Y) と P(X)+P(Y) の関係はどうなるか。 2026年3月27日 Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y) となるため、共分散が正なら和より大きく、負なら小さくなる。 調整係数Rの方程式における積率母関数 M(r) が存在しないような「裾の極めて重い分布」として適切なのはどれか。 チェインラダー法における進展係数 f_j = Σ C_{i, j+1} / Σ C_{i, j} は、どのような統計的性質を持つとされているか。
