歪み関数 g(u) を用いたリスク尺度 ρ = ∫ X d(g(F(x))) において、g(u) = u(恒等関数)のとき、ρは何に一致するか。

歪みを一切加えない場合、リスク尺度は単なる分布の平均値(純保険料)に帰着する。