HOMELv031 「ルンドベルグの方程式」 1 + (1+θ)E[X]r = M_X(r) において、右辺 M_X(r) が存在しない分布（例：パレート分布）の場合、破産確率はどうなるか。 2026年3月27日 裾が重い分布では、初期資産に対する破産確率の減少速度が指数関数よりも緩やかになることが知られている。 対数正規分布の対数をとった変数が N(μ, σ^2) に従うとき、元の変数のk次モーメントを表す式はどれか。 「エッシャー原理」において、パラメータhが正であるとき、算出される保険料Pと期待値E[X]の大小関係はどうなるか。
