HOMELv034 コヒーレントなリスク尺度の性質「劣加法性」 ρ(X+Y) <= ρ(X) + ρ(Y) を満たさない代表的なリスク尺度はどれか。 2026年3月27日 VaRは特定の極端な損失分布の組み合わせにおいて、合算後のリスクが個別の和を上回ることがあり、劣加法性を満たさない。 「クォータシェア再保険」と「サープラス再保険」の最も大きな違いはどれか。 対数正規分布において、パラメータ σ が 0 に近づくとき、この分布はどのような状態に近づくか。
