HOMELv035 「テイル・バリュー・アット・リスク（TVaR）」がコヒーレントなリスク尺度であるための前提条件はどれか。 2026年3月27日 TVaR（または期待ショートフォール）は、分布の形状に関わらず常にコヒーレントなリスク尺度の4性質を満たす。 再保険契約の「アタッチメント・ポイント」とは何を指す用語か。 二項分布 B(n, p) において、nを大きくし、np = λ（一定）としたときの極限分布はどれか。
