金融時系列の分散モデルであるGARCHモデルを拡張し負のショックが正のショックより大きな影響を与える現象を捉えるモデルはどれか。

指数GARCHモデルは分散の対数をモデル化することで非負制約を回避しつつレバレッジ効果と呼ばれる非対称性を表現できる。

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