リスク中立確率測度の下で配当のない株式などの原資産価格を無リスク金利で割り引いた過程はどのような性質を持つか。

無裁定価格理論の基本定理によりリスク中立確率が存在すれば割引資産価格の期待値は現在の価格に等しくなる。

関連記事

関連記事はありません。