ポートフォリオ理論において、分散投資によるリスク低減効果が最も高くなるのは、2資産間の相関係数がいくつの時か。

相関係数が「-1(完全負の相関)」の時、互いの値動きを打ち消し合い、リスク低減効果が最大となる。