HOMELv025 GARCHモデルのパラメータ推定において、金融資産のリターンの分布が正規分布よりも裾が厚い（Fat-tail）ことを考慮するために用いられる尤度はどれか。 2026年5月15日 金融時系列は正規分布より尖度が高いことが多いため、誤差項の分布としてスチューデントのt分布や一般化誤差分布（GED）を仮定して尤度を構成する。 Cox比例ハザードモデルの推定において、タイ（同順位：同じ時刻にイベント発生）が多数ある場合に推奨される、より正確だが計算負荷が高い尤度近似法はどれか。 ABC (Approximate Bayesian Computation) は、どのような状況で用いられるベイズ推論手法か。
