債券の「コンベクシティ（凸性）」が正である場合、金利が低下したときの価格上昇率は、金利が上昇したときの価格下落率と比較してどうか。

正のコンベクシティを持つ債券は、金利変化に対して投資家に有利な価格変動特性を持つ。

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