オプションの「デルタ」を 1 に近づけるためには、どのような状態である必要があるか(コールの売り手から見たデルタヘッジの場合)。

ディープITMの状態では、原資産価格の変化がそのままオプション価格の変化となるため、デルタは 1 に近づく。