HOMELv010 VaRの弱点を補うため、VaRを超える損失が発生した場合の平均損失額を示す指標はどれか。 2026年5月26日 期待ショートフォール（ES）は、テイルリスク（VaRを超える極端な損失）の平均的な大きさを測る。 「特例処理」が認められる金利スワップの条件として、正しくないものはどれか。 通貨スワップにおいて、LIBORから各通貨のRFR（無リスク指標金利）への移行で導入された計算手法は。
