状態空間モデルにおいて、パラメータ推定のために尤度を計算する際に用いられる分解式はどれか。

カルマンフィルタにより得られる予測誤差とその分散を用いて、尤度関数を逐次的に計算する方法を予測誤差分解と呼ぶ。

関連記事

関連記事はありません。