ABC (Approximate Bayesian Computation) は、どのような状況で用いられるベイズ推論手法か。

2026年5月15日

ABCは「尤度フリー推論」とも呼ばれ、シミュレーションによって生成されたデータと観測データの要約統計量の距離に基づいて、尤度を計算せずに事後分布を近似する。

GARCHモデルのパラメータ推定において、金融資産のリターンの分布が正規分布よりも裾が厚い（Fat-tail）ことを考慮するために用いられる尤度はどれか。

独立成分分析 (ICA) の前処理として行われる「白色化 (Whitening)」の幾何学的な意味は何か。