マーケット・リスクの計測において、保有期間を長く設定した場合、VaRの値はどうなるか。

2026年5月26日

保有期間が長くなるほど価格変動の可能性（ボラティリティ）が増すため、算出されるVaRは大きくなる。

ヘッジ対象が予定取引である場合、原則として適用されるヘッジ会計の手法はどれか。

離散的な価格変化を前提とするオプション価格決定モデルとして、実務でも多用されるのはどれか。