パレート分布において、期待値が存在するための最小の形状パラメータαはどれか。

2026年3月27日

パレート分布のk次モーメントが存在する条件は α > k であるため、1次（期待値）には α > 1 が必要。

期待ショートフォール（ES）がVaRよりも優れているとされる理論的根拠はどれか。

集団リスク理論において、クレーム件数Nと各損害額Xが独立であるとき、総損害Sの平均を表す式はどれか。