HOMELv019 VaR (Value at Risk) の計算において、分布に厚い裾（パレート分布など）を仮定した場合、正規分布を仮定した場合と比較してVaRの値はどうなるか（高信頼水準の場合）。 2026年3月27日 厚い裾を持つ分布は、遠く離れた巨大損失の確率が高いため、高信頼水準（99%等）での閾値 VaR は非常に大きくなる。 再保険における「サープラス特約（Surplus Treaty）」において、自留額（ライン）を100万円、特約限度を10ラインとした場合、800万円の契約における再保険者のシェアは何%か。 対数正規分布 LN(μ, σ^2) において、変数 X = exp(Y) としたとき、Y の分布はどれか。
