二項モデルを用いたオプション価格評価において期間を細分化し極限をとることでブラック・ショールズ式に収束することを示すモデルはどれか。

コックス・ロス・ルービンスタインモデルは無裁定価格理論に基づく離散時間のツリーモデルであり連続モデルへの橋渡しとなる。

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