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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

日本の企業年金における財政検証で将来の給与上昇や退職を見込まず現在の加入者が直ちに全員自己都合退職したと仮定した給付額に対する積立割合はどれか。

退職給付会計における累積給付債務(ABO)に対する年金資産の割合であり静態的な支払能力を示す。

2026年3月27日

保険料の計算において死亡率などの予定基礎率に一定の安全余裕(リスクマージン)を持たせる保守的な設定を何と呼ぶか。

将来の不利な変動に備えて最良推計値に対して意図的に付加される安全割り増し分を指す。

2026年3月27日

ブラック・ショールズ方程式はデリバティブ価格Vが時間tと原資産価格Sの関数であるとしたときどのような種類の微分方程式か。

熱伝導方程式に帰着できる放物型の線形偏微分方程式であり時間と空間の2階微分を含む。

2026年3月27日

欠測データの処理において欠測値を持つサンプルを分析から完全に除外する最も単純な手法を何と呼ぶか。

手軽であるが欠測が完全にランダム(MCAR)でない場合には推定結果に偏りが生じるリスクが高い。

2026年3月27日

隠れマルコフモデルにおいて観測系列が与えられたときに特定の時点の隠れ状態の事後確率を計算するアルゴリズムはどれか。

前方確率と後方確率を動的計画法で効率的に計算しそれらを掛け合わせることで各時点での状態の平滑化確率…

2026年3月27日

コピュラを用いて多変量分布を構成する際周辺分布としてどのような分布を指定することが可能か。

スクラーの定理により周辺分布の形状(正規分布、ガンマ分布、経験分布など)に一切の制限なく依存構造と分…

2026年3月27日

確定拠出年金において事業主が拠出する掛金の上限額(拠出限度額)はどのように定められているか。

他の企業年金制度の加入状況等に応じて法令により月額の定額が上限として定められており税制優遇の範囲が…

2026年3月27日

ソルベンシー・マージン比率の算出において分子となる「自己資本」等に算入できない項目はどれか。

純粋な負債である責任準備金は自己資本には含まれないが危険準備金や価格変動準備金など内部留保的な要素…

2026年3月27日

コックス比例ハザードモデルにおいてベースラインハザード関数の具体的な形状を仮定せずに回帰係数を推定する手法はどれか。

イベントが発生した順序(ランク)のみの情報を用いて尤度関数を構成しベースラインを相殺させてパラメータ…

2026年3月27日

リスク中立確率測度の下で配当のない株式などの原資産価格を無リスク金利で割り引いた過程はどのような性質を持つか。

無裁定価格理論の基本定理によりリスク中立確率が存在すれば割引資産価格の期待値は現在の価格に等しくな…

2026年3月27日