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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

GARCHモデルにおいてボラティリティが長期的には一定の値に回帰するときのその水準を何と呼ぶか。

短期的なショックで分散が変動しても長期的には構造的に決まる一定の分散レベルである非条件付分散に落ち…

2026年3月27日

極値理論において極端な値の観測データからヒル推定量を用いて推定する対象はどれか。

ヒル推定量は一般化パレート分布の形状パラメータやパレート分布の裾指数を推定するための代表的な手法で…

2026年3月27日

年金制度において死亡や退職などの複数の脱退事由を考慮して残存者数を推計するための表はどれか。

各年齢における単一の脱退原因だけでなく複数の原因による集団の減少過程を総合的に記述した数理表である。

2026年3月27日

金利環境などの経済状況に応じて契約者の解約行動が動的に変化すると仮定するモデルはどれか。

市場金利が上昇した際に予定利率の低い保険契約が大量に解約されるリスクなどを評価するための動的な解約…

2026年3月27日

微分方程式の解の一意性を保証するためにドリフト項と拡散項が満たすべき条件はどれか。

リプシッツ条件は2点間の関数の値の差がその2点間の距離の定数倍で抑えられるという滑らかさの条件である。

2026年3月27日

生存時間分析において時間の経過とともに値が変化する要因をモデルに組み込む拡張を何と呼ぶか。

被験者の血圧や投与量など時間とともに変動する変数を扱うことで比例ハザード性の制約を柔軟に回避する。

2026年3月27日

ポアソン回帰においてデータの分散が平均よりも大きくなる過分散(オーバーディスパージョン)に対処するために用いられる分布はどれか。

負の二項分布はポアソン分布の平均パラメータがガンマ分布に従う混合分布として解釈でき過分散を柔軟にモ…

2026年3月27日

ニューラルネットワークのパラメータ最適化においてデータセット全体ではなくランダムに抽出した一部のデータで勾配を計算する手法はどれか。

大規模なデータに対して計算コストを抑えつつ局所解に陥るリスクを減らすためにミニバッチを用いて更新を…

2026年3月27日

金利デリバティブの価格評価において無リスク資産の代わりに割引債などを基準資産として確率測度を変換する手法はどれか。

基準となる資産(ニュメレール)を変更し対応する同値マルチンゲール測度に移行することで期待値計算を簡略…

2026年3月27日

カタストロフィモデルにおいて地震の震源モデルや台風の経路など自然災害の物理的な発生をシミュレーションするモジュールはどれか。

過去の気象データや地質データに基づき災害の発生場所や規模および到達時の物理的強度を確率的に生成する。

2026年3月27日