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アクチュアリー数学

「アクチュアリー数学」の記事一覧

極値コピュラにおいて変数が極端に大きな値をとる領域での依存関係の強さを測る尺度はどれか。

分布の右裾において一方の変数が極端な値をとったときにもう一方も極端な値をとる条件付確率の極限である。

2026年3月27日

多重脱退モデルにおいて各脱退原因に対する責任準備金の変動を連続時間で記述した微分方程式はどれか。

単一脱退のティーレの微分方程式を複数の脱退事由に拡張し準備金推移を表現したものである。

2026年3月27日

一般化線形モデルの適合度を評価する指標のうち飽和モデルと提案モデルの対数尤度の差の2倍で定義されるものはどれか。

逸脱度とも呼ばれ値が小さいほどモデルがデータに良く適合していることを示す適合度指標である。

2026年3月27日

ギルサノフの定理において元の確率測度から新しい確率測度への変換の重み付けを表すプロセスはどれか。

2つの同値な確率測度間での期待値計算を変換するための密度過程でありラドン・ニコディム微分と呼ばれる。

2026年3月27日

隠れマルコフモデルにおいて観測系列が与えられたときに最も確からしい状態遷移の系列を効率的に探索するアルゴリズムはどれか。

動的計画法を用いて観測データに最も適合する背後の隠れ状態の最適パスを計算するアルゴリズムである。

2026年3月27日

予測給付債務(PBO)を算定する際将来の退職給付見込額を各勤務期間に割り当てるための主要な基準はどれか。

退職給付見込額を全勤務期間で均等に分割し各期の発生額とする期間定額基準が広く用いられる。

2026年3月27日

パンジェールの再帰式を適用する際クレーム発生回数分布が満たすべきクラスの名称はどれか。

ポアソン分布・二項分布・負の二項分布を含み隣接する確率の比が線形となる分布族を(a,b,0)クラスと呼ぶ。

2026年3月27日

米国の法定責任準備金評価において初年度の費用負担を調整するための標準的な評価方式はどれか。

Commissioner's Reserve Valuation Methodの略であり全米保険監督官協会が定める修正純保式の標準手法であ…

2026年3月27日

生存時間分析のカプラン・マイヤー推定量についてその分散を近似的に評価するために用いられる公式はどれか。

各時点での死亡確率の分散を累積し生存関数の分散を漸近的に計算する公式である。

2026年3月27日

ドリフトを持つブラウン運動が特定のレベルに到達するまでの時間の分布として知られる分布はどれか。

正のドリフトを持つブラウン運動の初回到達時間は逆ガウス分布に従うことが知られている。

2026年3月27日